금융감독원이 인공지능(AI)을 활용해 가상자산 불공정거래 조사 기능을 강화한다. 24시간 거래와 높은 변동성, 국경을 넘나드는 자금 이동으로 조사 난도가 높은 가상자산 시장에 실시간 감시체계를 구축해 불공정거래 혐의를 보다 빠르게 포착하겠다는 취지다.

금감원은 3일 AI를 접목한 가상자산 조사 인프라를 자체 개발해 불공정거래 포착 기능을 고도화했다고 밝혔다. 한정된 조사 인력으로 방대한 매매 데이터와 지갑 간 이동 내역을 분석하는 데 한계가 있었던 만큼, 시스템 기반의 조사 역량을 강화한다는 방침이다.

이번 업데이트의 핵심은 실시간 모니터링 기능이다. 금감원은 국내 5개 거래소와 해외 3개 거래소의 공개 API를 활용해 가상자산 가격과 거래량, 시장경보, 이상거래 지표 등을 실시간으로 수집·분석한다. 대상 거래소는 업비트·빗썸·고팍스·코인원·코빗과 바이낸스·코인베이스·OKX 등 총 8곳이다.

이를 통해 시장 종합 현황판에서 가상자산별 가격 흐름과 거래량 변화, 이상거래 징후를 한눈에 확인하고 불공정거래 가능성을 즉각 판단할 수 있도록 했다. 특히 '경주마'나 '가두리' 등 가상자산 시장에서 나타나는 시세조종 유형을 반영한 혐의 포착 기능도 개발할 계획이다.

AI 기반 혐의군 적출 기능도 새롭게 도입된다. 기존에는 조사원이 자금 흐름과 주문매체, 주문 시점 등을 일일이 대조해 연계 계정을 확인해야 했다. 앞으로는 AI가 거래패턴이 유사한 계정들을 자동으로 묶고, 혐의계좌가 포함된 그룹을 불공정거래 혐의군으로 식별한다.

금감원은 최근 실제 시세조종 사건을 대상으로 성능을 검증한 결과, 해당 시스템이 사건에서 확인된 계정군을 정확히 식별했다고 설명했다. 조사 초기 단계에서 혐의 계좌군을 빠르게 추려낼 수 있어 조사 효율성이 높아질 것으로 기대된다.

금감원은 향후 AI 기반 분석 기능을 단계적으로 확대할 예정이다. 시세조종 의심 종목을 자동 탐지하는 알고리즘과 대규모 언어모형(LLM)을 활용한 텍스트 분석 기능을 개발해 조사문서 작성도 지원한다. 온체인 및 자금흐름 분석을 통해 추가 추적이 필요한 지갑과 계좌를 제시하는 기능도 도입할 방침이다.

금감원은 "불공정거래 조사 역량을 지속적으로 강화해 가상자산 이용자를 보호하고 건전한 시장 질서를 확립하겠다"고 밝혔다.