한국투자신탁운용의 '한국투자OCIO알아서펀드 시리즈' 설정액이 1000억원을 돌파했다.

13일 펀드평가사 KG제로인에 따르면 지난 10일 종가 기준 '한국투자OCIO알아서펀드 시리즈'의 설정액은 1045억원이다. 이는 2023년 말 대비 약 500억원 이상 늘어난 규모다. 지난해에는 11월을 제외한 나머지 월별 설정액이 모두 증가하며 꾸준히 자금이 유입됐다.

한국투자OCIO알아서펀드는 중립형(혼합형) 상품으로 6개월 수익률 3.95%, 1년 수익률 13.02%로 집계돼 전체 중립형 펀드 상품 중 1년 수익률 1위를 기록했다. 전체 중립형 상품의 평균 6개월 수익률 3.20%, 1년 수익률 10.35%를 모두 상회했다. 외부자산위탁운용(OCIO)펀드는 투자자별 투자성향과 목적에 따라 중립형, 성장형(수익형), 안정형(인컴형) 등으로 구분된다. 그 중 성장형은 공격적 투자자, 안정형은 보수적 투자자, 중립형은 공격적 투자자와 보수적 투자자의 중간 성향을 가진 투자자를 위한 상품으로 분류된다.

한투운용 측은 "기업들의 확정급여(DB)형 퇴직연금 자금이 유입되면서 펀드 규모가 커진 것으로 보인다"며 "해당 펀드 시리즈가 지속적으로 높은 수익률을 유지한 것도 자금 유입에 주효한 영향을 미쳤다"고 언급했다.

특히 한국투자OCIO알아서펀드 시리즈는 대표적인 위험조정 수익률인 샤프지수에서도 우수한 결과를 기록했다. 해당 펀드 시리즈의 1년 평균 샤프지수는 1.65으로 중립형 부문에서 전체 1위를 차지했다. 전체 중립형 펀드의 1년 평균 샤프지수는 1.29이다.

한국투자OCIO알아서펀드는 DB형 퇴직연금의 특징을 반영해 한국투자신탁운용에서 자체적으로 개발한 '퇴직부채 인덱스'와 '장기자본시장가정(LTCMA)'을 기반으로 운용된다. 퇴직부채 인덱스는 국내 기업의 퇴직금 부채에 대한 5년 평균 증가율을 추정하는 지표로 한국투자OCIO알아서펀드는 퇴직부채 인덱스 이상의 목표수익률을 추구한다. 기업의 DB형 퇴직자금 운용을 원활하게 하기 위해 채권 자산 비중을 높이고, 저비용 상장지수펀드(ETF) 분산투자 및 주기적인 리밸런싱으로 포트폴리오 안정성을 증대시켰다. 매년 5월과 11월에는 자산시장전망을 업데이트해 포트폴리오에 반영한다.

오원석 한국투자신탁운용 연금담당 상무는 "한국투자OCIO알아서펀드는 대규모 기금 운용 노하우를 보유한 당사에서 기관 수준의 자금 운용 안정성과 수익성을 추구하는 국내 법인이나 개인투자자에게 선보이는 공모펀드이자 연금 토탈 솔루션"이라고 말했다. 이어 "체계화된 운용프로세스의 결과로 최적 포트폴리오를 유지한 것이 좋은 성과로 연결된 것"이라고 덧붙였다.