비상계엄 선포로 인한 후폭풍이 금융시장 전반으로 이어지자 금융감독원은 국내 증권사 36개 최고경영자(CEO) 등과 증권사의 리스크에 대비하고 현 상황을 점검하는 자리를 가졌다.

5일 함용일 금감원 부원장은 36개 국내 증권사 최고경영자(CEO)들을 만나 "향후 정치적 불확실성에 따라 시장 변동성이 확대될 우려가 있다"며 "각 CEO께서 경각심을 갖고 유동성, 환율 등 리스크 요인별로 종합 컨틴전시 플랜을 마련해 긴밀히 대응해달라"고 당부했다.

함 부원장은 "금융감독당국과의 긴밀한 협조체계를 유지해 시장 변동성 대응 역량을 최적화해야 한다"며 "금융당국도 모든 시장 불안 요인에 대응하기 위해 무제한 유동성 공급 등 가용한 모든 시장안정 수단을 동원할 예정"이라고 강조했다.

또 함 부원장은 CEO 책임 아래 내부통제와 인센티브 구조의 적정성을 원점에서 점검해달라고 강조했다. 최근 상장지수펀드(ETF) 유동성공급자(LP) 운용 과정에서 1300억원 규모의 손실을 낸 신한투자증권 사례를 들며 "최근 발생한 대규모 금융사고의 경우 단기 실적 중심의 성과 보수 체계가 임직원들로 하여금 과도한 수익과 리스크를 추구하도록 유도했다"며 "업무별 목적에 부합한 인센티브 구조가 설계돼 있는지와 내부통제 기능이 실질적으로 작동하고 있는지를 CEO가 직접 점검해달라"고 말했다.

특히 함 부원장은 "최근 발생한 대규모 금융사고의 경우 단기실적 중심의 성과 보수 체계가 임직원들로 하여금 과도한 수익과 리스크를 추구하도록 유도했다"며 "상급자의 수직적 내부통제와 컴플라이언스, 리스크, 감사 부서의 수평적 내부통제 모두 정상적으로 작동하지 않아 불법행위가 전혀 통제·관리되지 못했다"라고 꼬집었다.

최근 금감원은 ETF LP 업무 과정에서 1300억원대 손실을 낸 신한투자증권에 대한 검사를 마쳤다. 금감원은 신한투자증권의 금융 사고를 헤지 업무 부서에 PI 부서와 동일한 성과 체계를 적용함에 따라 과도한 투자 거래가 발생하면서 일어난 것으로 보고 있다.

함 부원장은 "단순 헤지 업무 부서에 고유투자(PI) 부서와 동일한 성과 체계를 적용함에 따라 과도한 투자 거래가 발생했다"며 "CEO 책임하에 부서별 본연의 성과 보수 체계의 재설계가 필요하다"고 강조했다.

아울러 기업공개(IPO)와 공개매수 등 주관 업무 과정에서의 불건전 영업 관행에 대해서도 자정작용이 필요하다고 언급하고 공모가격 부풀리기, 실권주 인수 등으로 보유한 주식을 상장 직후 대량 매도하는 행위 등도 지적했다.

함 부원장은 "증권사가 IPO 주관 업무 수행시 고객과의 정보 비대칭을 악용해 발행회사 또는 증권사 자기 이익만을 추구하는 행위가 다수 발생하고 있다"며 "투자자와의 이해 상충 관리를 해태하거나 주관사 주의 의무를 위반한 증권사에 대해선 엄중 대응할 예정"이라고 했다.

이에 증권사 CEO들은 "비상 대응 계획에 따라 주식시장 급락, 급격한 자금 인출 등에 대비하겠다"며 "최근 일련의 금융사고와 관련해 증권업계 스스로 위기의식을 갖고 내부통제와 성과 평가 체계를 전사적 차원에서 철저히 점검하겠다"고 밝혔다.