한국거래소가 인공지능(AI)과 빅데이터를 이용해 쪽집게 시장 감시에 나선다.

한국거래소 시장감시위원회는 24일 이러한 내용을 담은 올해 사업계획을 발표했다.

시장감시위원회는 최근 정보통신(IT) 기술 발전으로 불공정거래가 갈수록 지능화하고 규모가 커지는 데에 대응하기 위해 AI와 빅데이터에 기반을 둔 차세대 시장감시 시스템을 구축했다.

거래소는 총 80억원을 들여 작년부터 AI 감시시스템 개발에 착수해 현재 마무리 단계에 있다.

3∼4월 통합 테스트 기간을 거쳐 4월 말부터 본격적으로 가동을 시작할 예정이다. 이후 약 2개월간 기존 시스템과 병행해 운영한 뒤 이르면 7월부터는 차세대 감시시스템으로 완전히 전환할 계획이다.

이해선 시장감시위원장은 "현재 미국 나스닥에서 시장감시에 AI를 일부 이용하고 있으나 세계 주요 선진국에서도 AI 시장감시 시스템은 아직 개발 단계"라며 "7월에 성공적으로 AI 감시시스템을 전면 적용하면 우리가 첫 사례가 될 것"이라고 말했다.

차세대 AI 시장감시 시스템은 최신 인공지능 모델인 엑스지부스트(XGBoost)를 사용했으며 기존에 2∼3개 변수를 고려하던 것을 54개 변수로 다양화해 이전에는 적출하기 어려웠던 신종 불공정거래를 잡아내도록 했다.

불공정거래 혐의 판단까지 걸리는 시간도 대폭 단축된다.

지금까지는 이상 종목을 감지해 시세조종 혐의가 있는 계좌를 뽑아내기까지 보통 5일 정도가 걸렸으나 차세대 AI 시스템을 이용하면 1시간 안에 혐의 계좌를 적출할 수 있다.

아울러 거래량이나 호가 등 수치 위주로 분석하던 기존 방식에서 한발 더 나아가 뉴스나 공시 등 수치화하기 어려운 비정형·정성 기준도 고려하게 했으며 복잡한 패턴을 스스로 학습해 새로운 불공정거래 유형 적출에도 용이하다고 거래소는 설명했다.

금융당국의 코스닥시장 신뢰 제고 방안과 관련해서는 코스닥 신규 상장종목이나 상장폐지 실질심사 대상 종목에 대한 집중 감시 체계를 마련한다.

신규상장 종목의 경우 상장 전 6개월 안에 내부자가 미공개정보를 이용해 불공정거래 행위를 했을 가능성이나 상장 초기 주관사나 기관이 시세조종을 꾀했을 경우 등을 집중적으로 살피기로 했다.

아울러 상장폐지 심사 대상 종목에 대해서도 증시 퇴출을 피하기 위한 부정거래나 미공개정보 이용 등을 감시한다.

이밖에 6·13 지방선거를 앞두고 정치 테마주가 기승을 부릴 가능성에 대비해 '특별 점검반'을 운영하기로 했으며 상장법인 임직원의 불법 자사주 거래 예방을 위한 '내부자 자율 등록 시스템'을 구축하는 등 내부자거래 예방 체계도 강화할 방침이다.