대우조선해양 '요주의' 분류 시 충당금 1조원 쌓아야…신용등급·BIS비율 휘청, 인사태풍도 예상

대기업은 망하지 않는다는 '대마불사(大馬不死)'의 신화가 올해 조선·해운업에서 깨졌다. 부담은 고스란히 채권은행이 떠안았다. 특히 기업금융의 맏형인 수출입은행의 위험노출액(익스포저)은 25조원에 달하는 것으로 알려졌다.

현재 수은의 국제결제은행(BIS) 자기자본비율은 적정 수준을 밑돌고 있으며, 대우조선해양의 신용등급을 '요주의'로 하향 조정할 경우 쌓아야 할 충당금이 1조원 안팎으로 예상되고 있다. 40년 만에 사상 첫 적자가 예고된 가운데, 수은의 위상이 휘청거리는 모양새다.



◆ 대우조선 어쩌나…'추경'만 오매불망

8월 31일 금융권에 따르면 수출입은행은 대우조선해양에 대한 여신건전성 분류 등급을 '정상'에서 '요주의'로 한 단계 하향 조정하는 방안을 검토 중이다. 대우조선이 올 2분기 완전자본잠식 상황에 빠지면서 대부분의 은행들은 이미 대우조선의 등급을 조정했다.

하지만 수은은 쉽사리 결정을 못하고 있다. 대우조선에 대한 익스포저는 선수금환급보증(RG) 7조6000억원을 포함해 총 9조6000억원에 달하기 때문. 여신등급이 '정상'일 경우는 충당금을 대출자산의 0.85%만 쌓으면 되지만 '요주의'로 분류하면 7~19%의 충당금을 쌓아야 한다. 이럴 경우 수은은 최소 1조원 안팎의 충당금을 쌓을 것으로 금융권 안팎에서는 추정하고 있다.

추가 충당금이 발생할 경우 가장 문제는 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율의 하락이다. 3월 말 현재 수은의 BIS비율은 9.89%로 대우조선의 충당금을 쌓게 되면 9% 중반까지 떨어질 것으로 예상된다. 은행의 적정 BIS 비율은 10%로 시중은행의 평균 BIS비율은 약 14%, 산은의 2분기 잠정 BIS 비율은 15.3% 수준이다.

이에 정부는 수은에 1조원의 현금출자 항목을 담은 추경(추가경정예산)을 통해 시급한 자본 수혈을 추진 중이다. 하지만 여야 간 정치적 합의가 되지 않아 추경안이 국회에 묶여 있는 상황. 수은이 대우조선에 대한 여신등급 조정을 망설이는 이유이기도 하다. 대우조선의 등급을 하향할 경우, 충당금 적립을 상반기 결산에 반영해야 하는 만큼 통상 8월에 마무리했던 상반기 결산 또한 아직까지 나오지 않은 상태다.

지난해 말 수은의 조선·해운업 전체 익스포저는 17조6000억원 규모이며, 올 3월 말 수은의 고정이하여신 충당금 적립 비율은 78%에 불과한 것으로 나타났다. 설립 40년 만에 사상 처음으로 적자 우려가 나오는 이유다.



◆ 수은 위상 추락…인사태풍 불가피

충당금 공포와 건전성 하락 등으로 인한 적자 예고를 비롯해 대외적 위상에도 생채기가 나는 모양새다.

국제 신용평가사 스탠더드앤푸어스(S&P)는 최근 수은의 신용등급을 'AA-'에서 'AA'로 상향 조정했다. 국책은행 특성상 한국의 신용등급을 따라 움직인 탓이다. 하지만 유사 시 정부가 지원할 가능성을 제외한 수은의 자체신용등급은 BB로 나타났다. BB급은 투자적격대상이 아닌 투기등급으로 분류된다.

이런 상황에 금융권 안팎에서는 하반기 이후 인사 태풍이 불 것이란 전망이 나오고 있다. 부실대출이 드러난 직후 감사원이 국책은행의 자회사 관리 책임을 지적한데다 수은에서 제시한 자구안에서도 인사 개편이 언급됐기 때문.

수은은 지난달 조직개편을 골자로 한 '혁신 및 기능강화 추진방향'을 발표하고 9월 중 쇄신안을 내놓기로 했다. 쇄신안에는 본부 1곳과 본부장(부행장) 1명을 줄이는 내용이 들어가 있다. 현재 수은의 본부는 9개이며 본부장은 9명이다.

이덕훈 행장의 임기에 대한 우려도 나오고 있다. 이 행장은 기업 구조조정 과정에서 확실한 능력을 보여주지 못했다는 비판에 직면해, 연임 가능성이 현저히 낮은 상태다. 이 행장의 임기는 내년 3월 5일까지다. 임원뿐만 아니라 직원들도 9월 자구안에 따라 조직개편과 인사가 이뤄질 가능성이 높아 긴장감이 흐르는 분위기다.

수은 관계자는 "아직 조직개편 관련 임원 인사는 가닥이 잡힌 바가 없다"며 "9월에 추석과 서별관회의 청문회가 있는 만큼 자구안 발표 일정도 아직 나오지 않았다"고 말했다.